Backtest
Aplicar un conjunto de reglas a datos históricos para ver cómo se habría comportado: útil para entender una estrategia, nunca un pronóstico del futuro.
Un backtest ejecuta un conjunto de reglas sobre datos pasados para estudiar cómo se habría comportado una estrategia: sus rendimientos, sus caídas y cómo aguantó en distintos regímenes de mercado. Es una forma de entender el carácter de una regla, no una prueba de que vaya a funcionar en el futuro.
Los backtests son fáciles de embellecer: ajustando sobre los mismos datos, ignorando los costes o eligiendo una ventana afortunada. Un backtest honesto modela costes realistas y asume que el futuro será distinto. El comportamiento pasado informa una decisión; nunca la zanja.